导　　师： 孙艳

学科专业： B0205

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 华南理工大学

摘　　要： 本文应用数据包络分析方法（DEA）对我国15家商业银行2007-2011年的前沿效率水平进行估计，并构建Malmquist生产率指数及其分解指数对商业银行任意两个时期前沿效率水平的变化进行动态分析，通过以上方法对我国商业银行的前沿效率水平进行静态和动态分析，评估我国商业银行的改革成效。同时，为了克服前沿效率非参数估计研究中存在的有偏估计以及无法进行统计检验的问题，引进了Bootstrap模拟统计方法，模拟得出2000个Bootstrap样本，并计算Bootstrap偏差、偏差修正值以及置信区间，对前沿效率值和Malmquist生产率指数估计值进行检验以及修正。从检验修正结果来看，前沿效率值的DEA估计值都发生一定程度的右偏，通过偏差修正后的前沿效率值才得以恢复到前沿效率值的置信区间内；而Malmquist生产率指数值大部分都通过了显著性检验，保证后续数据分析的真实性和准确性。在获得了前沿效率值的Bootstrap偏差修正值以及通过显著性检验的Malmquist生产率指数值，本文对商业银行的前沿效率水平进行静态和动态分析：（1）在2007-2011年间，商业银行的前沿效率基本呈上升趋势，其中由于2008年金融危机的影响，导致2009年商业银行的前沿效率水平有所下降，后续两年则逐步上升。（2）在2007-2011年间，国有商业银行的前沿效率水平变化最大，从处于无效率的状态，逐步提升到效率的前沿边界；而股份制商业银行和城市商业银行的前沿效率均值水平则相差不大，其中股份制商业银行的前沿效率水平稍微领先于城市商业银行。（3）2007-2011年这5年间，商业银行的平均生产率逐年上升，增长了37%。而生产率的主要推动力来自商业银行的技术进步，该时期商业银行的平均技术进步水平提高了28.12%，相比之下，该时期商业银行的平均技术效率水平的增长贡献就相对较低，平均技术效率水平仅增长了6.54%。（4）在2007-2011年间生产率水平的增长幅度最高的是国有商业银行，达到60.07%，；股份制商业银行的生产率水平也有较大幅度的增长，增长幅度为35.77%；而城市商业银行的生产率水平的增长幅度是最小的，仅增长了9.56%，且各个时期的生产率水平较不稳定，说明城市商业银行尚处于摸索调整过程，但总体上城市商业银行的生产率水平呈上升状态。

关 键 词： 商业银行 前沿效率 生产率指数

分 类 号： [F832.33]

领　　域： [经济管理]