导　　师： 尹居良

学科专业： G0103

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 暨南大学

摘　　要： 本文主要研究带投资策略的保险模型的破产概率问题,所考虑的保险模型的盈余过程是古典Cramer-Lundberg模型的推广。并且文章应用两种方法——隐式更新理论方法和指数鞅方法,分别对保险模型的破产概率的上界进行理论求解。之后,又进一步与通过数值模拟所得出的破产概率的上界值进行对比,发现上述两种方法的优劣。全文共分四部分,主要内容为：第一章为绪论部分,介绍了国内外对风险理论的研究情况和发展状况以及本文的研究背景、研究目的。此外,还简单介绍了经典风险理论的一些相关知识。第二章为隐式更新理论部分,此章介绍了隐式更新理论的内容及应用此理论求出的保险模型的破产概率的理论上界。第三章为指数鞅方法部分,此章介绍了指数鞅方法及应用此理论方法求出的保险模型的破产概率的理论上界。结果显示理论上界不能表示出具体形式,有待于进一步研究。第四章为数值模拟部分,此章对保险模型的破产概率进行数值模拟,并将其结果与前两章求出的理论上界值进行对比,从中找出理论值和模拟值两者的差距。结果显示隐式更新理论得出的理论上界值有些偏大。

关 键 词： 破产概率 隐式更新理论 鞅方法 数值模拟

分 类 号： [F224;F840]

领　　域： [经济管理]