导　　师： 尹居良

学科专业： G0103

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 暨南大学

摘　　要： 本文主要研究带跳的利率期限结构模型的性质,数值解的存在和数值解的模拟,并结合我国的债券市场进行实证分析.全文共分五个部分,主要内容如下：前言部分,主要介绍当前国内外对利率期限结构模型的研究现状,和本文在此基础上所要进行的研究.第一章,主要介绍与本文的研究有关的数学理论知识,包括对利率期限结构模型的各个系数函数以及参数的介绍,对利率期限结构模型的性质进行研究所需要的定理等.第二章,主要讨论利率期限结构模型的各种数学性质,具体有全局解的存在性,解和一阶矩的有界性,以及在各种条件下一阶矩与二阶矩的收敛性.第三章,主要研究数值解的存在性,以及对利率期限结构模型的数值解的模拟.由于本文研究的是对CKLS模型加上一个跳跃因子的带(?)CKLS模型,模型的系数函数不满足线性增长条件,因此在研究数值解的存在性的时候就要考虑进去这一点,最后的结论是,模型的数值解是存在的.然后用Matlab给出利率期限结构模型的数值解的模拟.第四章,主要结合我国的利率现状,用带跳的CKLS模型对七天期的国债回购利率进行了一个实证分析,在实证分析中所用到的参数估计方法是极大似然估计.

关 键 词： 带跳利率期限结构模型 跳扩散随机微分方程 方法 极大似然估计 国债回购利率

分 类 号： [F224;F822.0;F832.51]

领　　域： [经济管理]