导 师:
杨星
学科专业:
B0204
授予学位:
硕士
作 者:
;
机构地区:
暨南大学
摘 要:
本文在对国外主要信用风险度量模型进行评述后,选择了在国外应用比较广泛而且比较适合我国实际情况的KMV模型,对我国上市公司信用风险的度量进行了实证研究。研究结果表明:KMV模型对我国上市公司的预期违约频率(EDF)计算结果与企业实际经营情况基本相符。本文最后结合我国国情对KMV模型在我国的适用性问题进行了探讨,指明该模型在我国的应用有着良好的前景。
关 键 词:
信用风险
度量模型
上市公司
预期违约频率
分 类 号:
[F276.6]
领 域:
[经济管理]
[经济管理]