导　　师： 叶小平

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 中山大学

摘　　要： 随着国内信用卡市场不断的扩大，如何避免随之而来的信用卡欺诈而造成的巨大经济损失，成为银行拓展信用卡市场的首要任务。 　　本文利用通用数据挖掘方法来对银行信用卡系统进行数据挖掘的工作，其目标是开发出一个健壮的数据模型，以捕获信用卡欺诈的交易案例。本文将按照通用数据挖掘各个步骤来进行工作，而且对每个工作步骤都做出详细的阐述，并列出相应的代码和结果。本文利用SAS统计分析系统软件作为主要的分析工具，并且利用逻辑回归方法来建立模型。最后利用实际数据来对得到的模型进行验证，以求证获得模型的健壮性。 　　本文所得的模型将会应用于银行附属资料处理中心的欺诈监控分析系统(FRAUDMONITORINGANALYSISSYSTEM)项目的一个核心模块。应用这个系统将可以提供给市场分析员更多的统计信息，用于信用卡使用，个人网上交易和电子商务的欺诈监控。

关 键 词： 数据挖掘 信用卡欺诈 欺诈监控分析系统 逻辑回归

分 类 号： [F830.49 TP311.13]

领　　域： [经济管理] [自动化与计算机技术] [自动化与计算机技术]