导　　师： 戴永隆

学科专业： G0103

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 中山大学

摘　　要： 论文用了一个有限马氏离散模型来模拟股票价格运动,然后用最优停止理论讨论了若干停时问题.首先,预测n天股票市场信息-期望和方差,然后用最大熵方法推出该模型的预测分布,接着提出二项式分布和期望为零两种情况下股票市场的最优停时两条定理.该文还运用了二次停时处理,得出赚取最大平均差价的买股票和卖股票最优时刻.最后,研究了带费用的有限马氏链问题,提出了一个定理,并讨论了向银行贷款买股票的情形.

关 键 词： 有限马氏链 最优停时 最大熵 二次停时 观察费用 股票市场

分 类 号： [O211 F830.9]

领　　域： [理学] [理学] [经济管理]