导　　师： 陈建梁

授予学位： 博士后

作　　者： ;

机构地区： 中山大学

摘　　要： 风险的度量和管理,是现代金融理论和投资理论重要而核心的内容,如何有效地控制金融风险是整个金融界都面临的共同问题.证券投资高收益伴随着高风险,对投资银行来说也是风险与收益并存;关于风险问题的研究一直处于不断发展之中,而建立风险收益对应论的实证研究更具有特点重要的意义,对完善和发展风险投资理论、风险决策理论、帮助投资者控制投资风险具有重要的理论研究意义和现实指导意义.该文运用现代资产组合理论、计量经济学、统计学、随机决策等理论和方法,侧重于研究证券投资的风险收益对应问题,对证券公司的风险控制也作了一定的研究.

关 键 词： 风险测度 均值方差模型 绝对离差模型 收益 投资组合 风险指标

分 类 号： [F830.91 F832.39]

领　　域： [经济管理] [经济管理]