导　　师： 宋世斌

学科专业： G0103

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 中山大学

摘　　要： 对汇率走势的预测是现在汇率研究分析领域中最常见的，在本文中就汇率的波动变化从时间序列分析和汇率平价理论两个方面对汇率的走势进行了预测并就时间序列模型的预测方法给出了预测模型，同时另一方面也验证了汇率平价理论对于中美之间的汇率来说是不成立的。 在文章的第四、第五部分主要侧重于就汇率对我国经济的影响情况进行分析，其中在第四部分中我主要是就汇率对我国的进口和出口情况的影响进行了研究和分析，在原有的进出口模型的基础上加上了价格这一个变量即在原有模型的基础上构造出一个新的模型重新进行度量，从而从新的模型中得出了价格、实际有效汇率以及国外gdp，国内gdp对出口值及进口值的影响。而在文章的第五部分，我是通过先使用随机游走模型对汇率进行模拟，然后再对随机游走模型的残差用garch模型进行拟合进而对波动情况进行量化处理，最后利用动态建模思想，构建出主模型来对fdi的影响情况进行分析，由于在该模型中同时使用了动态汇率数据和静态汇率数据所以说该模型是一个比较全面的考察汇率对fdi影响的模型。

关 键 词： 人民币汇率 经济影响 随机游走模型 走势预测

分 类 号： [F832.6]

领　　域： [经济管理]