导　　师： 王聪

学科专业： B0204

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 暨南大学

摘　　要： 在全球主要资本市场正加速复苏的背景下,我国A股市场却持续低迷,一直在历史低点附近徘徊不前,因此,加强探究股指期货市场与现货市场的联动关系,理清股指期市场和现货市场间风险传导机制,促进股指期货市场对现货市场的稳定作用具有重要的现实意义。沪深300股指期货自上市以来至今已有4年多的时间,在此期间沪深300股指期货得以快速发展并日趋成熟,已成为影响我国资本市场重要的衍生品交易工具之一。 本文正是基于上述背景,在借鉴以往学者研究的基础上,本文采用理论分析和实证研究相结合的方法,就沪深300股指期货与现货市场波动溢出效应...

关 键 词： 已实现波动率 波动溢出效应 二元 模型

领　　域： [经济管理] [理学] [理学]