导　　师： 尹居良

学科专业： G0103

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 暨南大学

摘　　要： 在金融投资理论中，投资组合管理是一个备受关注的研究课题，是现代金融工程的重要研究内容。而资产-负债管理又是现代投资组合管理和风险管理的重要研究领域之一，受到越来越多的重视。SHARPE和TINT(1990)首次将负债引入到投资组合管理中，研究了负债情形下的均值-方差投资组合选择模型，为资产-负债管理的后续分析奠定了理论基础；XIE和LI(2008)等人对多个风险资产和一个负债在不完全市场下，且具有连续时间的均值-方差投资组合选择模型进行了研究，得到了最优投资组合策略和均值-方差模型的有效解。本文是在XIE和LI等人的工作基础上...

关 键 词： 投资组合 跳 扩散过程 资产 负债模型 均值 方差模型 期望收益

分 类 号： [F83 TP7]

领　　域： [经济管理] [自动化与计算机技术] [自动化与计算机技术]