导　　师： 徐晓萍

学科专业： L02

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 上海财经大学

摘　　要： 随着金融创新和金融全球化的不断深化，我国国有控股商业银行面临的风险也呈现出多样化和复杂化的趋势——从单一化向多样化方向转变，从一种风险单独作用向多种风险互相作用发展。与此相对应，为有效控制经营风险，提高管理质量，我国国有控股商业银行也从单一风险管理向全面风险管理逐步迈进。所谓全面资产风险管理，是指通过各种先进的风险计量模型和测量系统，对银行各个业务层次的信用风险、市场风险、法律风险、操作风险等风险进行全面、有效地识别、计量、监测和控制，将与上述风险相关的各种金融资产与资产组合、各个业务单位都纳入到统一的风险管理体系中，确保商业银行在合理的风险水平下安全、稳健的经营；同时借助监管部门和市场力量的约束，形成一个包括银行自身、监管者及市场的三位一体的风险管理体系，有效地覆盖商业银行所面临的各类风险。考虑到国外先进的银行已对风险管理建立了成熟的理论体系和业务标准，借鉴先进的风险管理理念和技术，对于加快我国国有控股商业银行全面风险管理进程具有十分重要的理论和现实意义。 本文通过对比研究发现，我国国有控股商业银行在风险管理的内部架构、风险管理体系、外部环境等方面与国外先进的银行都存在着较大的差距，尤其在管理信息系统等方面差距更加明显。具体表现在：从银行内部看，我国商业银行风险管理在体制、机制、观念、技术、方法等方面比较落后；从外部来看，风险管理所需要的外部环境还不够成熟，外部监管和市场约束的作用还远远没能充分发挥；从应用范围来讲，国外先进银行风险管理信息系统已应用于银行各项R常业务的风险管理；从模型基础来讲，国外先进银行风险管理信息系统不再是简单的数据收集和比例计算，而是基于大量的风险定量分析模型或方法；从技术上讲，国外先进的银行已能充分应用计算机、通信技术的发展，特别是随着网络的发展，在互联网环境下的风险管理信息系统已运行多年且技术相对成熟。总之，因以上种种因素导致我国国有控股商业银行在建设全面资产风险管理信息系统上，多年来存在一个进展缓慢的一个状态。 综上所述，本文以全面资产风险管理为理论基础，结合深入论述我国国有控股商业银行建设全面资产风险管理信息系统的现状和存在的问题，同时借鉴国外先进银行的经营管理理念和技术，从外部经济体制与环境，商业银行自身的治理结构，管理体制、技术人员条件等多方面入手，定量与定性相结合，为我国国有控股商业银行全面资产风险管理信息系统的建设提供思路和解决方案，并在金融环境瞬息万变的今天迎接全面风险管理时代激烈的竞争和挑战提出了相应的对策和前景展望。 本文在编写过程中结合自身目前正在开发的资产风险管理信息系统的实际工作经验，积极借鉴巴塞尔新资本协议和COSO委员会全面风险管理框架，系统的研究我国国有控股商业银行全面资产风险管理模型的理论和方法，提出了风险管理信息化建设的新方向——全面资产风险管理的IT规划。以切实提升我国国有控股商业银行的市场竞争力和经营管理水平，积极推进风险管理转型，构建长效的风险管理机制，并结合我国国有控股商业银行信息化建设的优势和特点，运用学习到的信息管理系统和计算机管理等知识对全面资产风险管理信息系统的建设，进行了多角度、多层面的分析、研究和论证，通过上述分析和研究将对全面资产风险管理信息的IT规划有了更加全面和客观的认识，并具有现实的指导意义和参考价值。

关 键 词： 商业银行 国有资产 风险管理 信息系统 规划

分 类 号： [F832.33 F830.49]

领　　域： [经济管理] [经济管理]