导　　师： 栾长福

学科专业： G0104

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 华南理工大学

摘　　要： 自上世纪七十年代以来，金融风险管理技术在金融动荡的压力下发展迅猛，全球化的金融机构兼并和混业经营浪潮也对金融风险管理的发展提出更高的要求。银行作为重要的金融机构之一，其风险管理尤为重要，而流动性风险是各国银行面临的主要风险，其中的贷款期限结构匹配不合理是其主要的原因之一。
　　 本文用COPULA函数拟合短期贷款与中长期贷款的联合分布情况，通过联合分布概率来计算贷款组合的风险价值，选择风险最小时的短期贷款与中长期贷款的比例，由此确定了贷款组合的最优期限结构，对于整体与非正态概率没有苛刻要求的COPULA函数拟合的联合分布概率反映了贷款组合的真实风险，防范了银行的流动性风险，改变了现有研究大多将资产组合的联合分布假设为多元正态分布，因而低估了资产组合风险的现状。
　　 本文先回顾了金融风险管理技术的发展过程，对其进行探讨，指出选题的背景意义，接着分析了一下国内外研究现状和研究内容及方法。在正文部分讨论流动性风险的定义及分类，并对现代流动风险管理策略进行归纳总结；接着讨论COPULA函数的定义及基本性质，并对其分类和相关性测度进行详细的研究，然后对COPULA函数在金融分析上的应用作进一步的探讨；最后将COPULA函数应用于银行贷款组合期限结构优化模型上，进行实证分析，指出基于COPULA函数的贷款组合期限结构模型解决了贷款组合的流动性风险控制问题，更好地反映了贷款组合的真实风险，兼顾了资产组合的收益与市场风险的暴露。

关 键 词： 函数 投资组合 流动性风险 金融风险管理 风险控制

分 类 号： [F069.9 F832.4]

领　　域： [经济管理] [经济管理]