导　　师： 汪洋

学科专业： L0202

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 华南理工大学

摘　　要： 效率研究是经济学的核心命题。银行效率研究是近二十年来国际金融界和各国银行管理部门研究的重点课题。加入WTO五年过渡期后，即从2006年底起，中国金融系统对外全方位开放，银行业面临外资银行全面进入带来的巨大挑战和冲击。本文根据经济学和现代金融学理论，运用统计学、计量经济学、管理学、随机前沿分析的有关方法和EVIEWS6．0、FRONTIER VERSION4．1专业软件，对中国上市银行效率进行了比较深入的研究。
　　 本文首先对效率一般理论与上市银行效率理论进行了系统的梳理、归纳和总结，作为研究的理论基础，构建中国上市银行效率研究的理论框架。介绍银行效率值的测度，可以采取单因素法和前沿分析法，重点介绍了参数法的随机前沿方法（STOCHASTIC FRONTIER APPROACH，SFA），这也是本文测度中国上市银行效率的方法。
　　 接着采用SFA测度1998-2007年中国主要上市银行的成本效率和利润效率。结果显示，无论哪种效率，截止2006年，中国上市银行效率总体趋势是上升的，2007年，中国上市银行效率总体有一定程度的下降，这说明美国次贷危机对中国上市银行具有一定程度的影响。
　　 然后从宏观、中观和微观三个方面定性分析了中国上市银行效率影响因素，尤其重点分析中国上市银行效率的微观影响因素，其中包括：银行规模、资源配置、银行创新性、稳定性、市场集中度、资产质量和产权结构。根据微观影响因素分析，然后对中国上市银行效率影响因素进行回归分析，得出以下结论：①资产规模对银行成本效率和利润效率正向影响显著。②存贷比对中国上市银行成本效率提升的正向影响显著，而对利润效率提升的负向影响显著。③固定资产占总资产比重对中国上市银行整体的成本效率正向影响显著，而对银行利润效率负向影响显著。④资产质量和产权结构均对中国上市银行成本效率和利润效率具有显著的负向影响。
　　 最后在中国上市影响效率影响因素分析的基础上，从宏观环境、行业政策和上市银行自身实力三个方面对中国上市银行效率改进提出建议。

关 键 词： 上市银行 随机前沿方法 银行效率

分 类 号： [F832.3]

领　　域： [经济管理]