导　　师： 谢识予

学科专业： B0105

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 复旦大学

摘　　要： 在过去的二十年中,商业银行防范风险的能力、监管部门的监管方法和金融市场的运作方式都发生了巨大的变化.大型商业银行普遍采用了组合信用风险模型来评估商业银行业务中经常发生的信用风险.随着1999年《信用风险管理原则》和2003年4月《新巴塞尔资本协议(第三次征求意见稿)》的公布,巴塞尔银行监管委员会认为,以组合为导向的信用风险模型是国际银行风险管理的最终发展目标,并对大型商业银行改进风险管理方法和模型的工作表示欢迎.该文将重点研究著名组合信用风险模型在中国的应用问题,分别阐述它们的适用性,给出具体的应用建议,为中国商业银行的风险管理提供参考.该文共分为五个部分:在导论部分,主要介绍该文的选题意义以及相关的国内外文献回顾;第一章引入信用风险的概念和衡量,阐明"信用风险"的含义以及一般的衡量方法;结合新巴塞尔资本协议,介绍巴塞尔委员会对信用风险管理的规定及其逐步完善的过程;第二章简要评析现在应用较为广泛的信用风险模型--CREDITMETRICSTM模型、CREDITRISK+模型、CREDITPORTFOLIOVIEWTM模型和EDFTM模型,阐述它们的理论基础并对它们进行比较;第三章是该文的重点,结合目前国有银行信用管理的实际特点,逐一剖析每一个信用风险模型在中国的适用性问题,找出现阶段最合适的模型.第四章是该文的结论和政策建议.鉴于目前的实际情况,该文给出了一个分阶段的模型使用建议.就当前的实际情况和模型自身的特点,该文选定CREDITRISK+模型是目前国有商业银行最适合应用的模型.

关 键 词： 信用风险 信用风险模型 国有商业银行 新巴塞尔资本协议

分 类 号： [F832.1]

领　　域： [经济管理]