导 师：
赵选民
学科专业：
B0208
授予学位：
硕士
作 者：
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机构地区：
西北工业大学
摘 要：
在保险数学,也称为精算数学(ACTUARIAL MATHEMATICS)的范畴内,破产论是风险论的核心内容,而作为评价保险公司偿付能力的数量指标——破产概率及其推广GERBER-SHIU函数在破产论中占有很重要的地位.本文对相关保险风险模型,有界风险模型及广义双POISSON风险模型进行了研究.
关 键 词：
破产概率
生存概率
平稳更新风险过程
破产时刻
保险数学
保险风险模型
分 类 号：
[O211.67 F840]
领 域：
[理学]
[理学]
[经济管理]
