导 师:
易法槐
学科专业:
G0104
授予学位:
硕士
作 者:
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机构地区:
华南师范大学
摘 要:
在vasicek利率模型下,应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质.首先我们得到美式利率期权自由边界的下界,然后把自由边界问题化为变分不等式,通过引入惩罚函数证明了该变分不等式解的存在唯一性,最后证明了自由边界的单调性、有界性和c<'∞>光滑性。研究结果对美式利率期权的自由边界提供了实证分析。
关 键 词:
利率期权
自由边界
变分不等式
分 类 号:
[F830.9]
领 域:
[经济管理]