导 师：
易法槐
学科专业：
G0104
授予学位：
硕士
作 者：
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机构地区：
华南师范大学
摘 要：
本文讨论源于俄式期权的抛物型变分不等式，主要应用pde方法对俄式期权定价问题进行理论分析．类似于美式期权定价问题，俄罗斯期权定价问题可归结为一个一维抛物型变分不等式．我们首先引入惩罚函数证明了该变分不等式的解的存在唯一性，然后研究了自由边界的一些性质，如单调性、光滑性和自由边界的位置。
关 键 词：
俄罗斯期权
期权定价
变分不等式
自由边界
惩罚函数
分 类 号：
[O211.5 F830.91]
领 域：
[理学]
[理学]
[经济管理]
