导　　师： 宋世斌

学科专业： G0103

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 中山大学

摘　　要： 金融风险特别是外汇风险现在已经成为一个热点问题，越来越受到人们的重视。如果可以对外汇风险进行预测并严加防范，将会是一件非常有意义的事情。 本文对中国外汇市场上的汇率进行了研究，并利用欧元和美元两种外汇数据进行了实证分析。copula是在构造多元联合分布以及随机变量间相关结构分析中常用的工具，近年来越来越多的被应用在金融领域中。本文在其理论基础上，基于外汇数据利用非参数估计对参数进行估计，然后用copula的分布函数法、l<,2>-范数法等方法选择合适的copula，得到相关模型，以求出外汇投资组合的var，以期望通过它能够对外汇市场特别是风险方面提供一些有用的信息。另外，本文还对copula和var进行了模拟。

关 键 词： 外汇投资组合 函数 风险价值 非参数估计 范数法

领　　域： [经济管理] [经济管理]