导　　师： 任兆璋

授予学位： 博士

作　　者： ;

机构地区： 华南理工大学

摘　　要： 信贷风险作为狭义的信用风险，对其进行有效的管理是商业银行信贷业务的核心。《巴塞尔新资本协议》对内部模型法的青睐在指引未来银行业监管方向的同时，也给商业银行更全面、准确地分析和度量信贷风险带来压力和动力，而日新月异的风险度量方法和技术的应用则不断推动商业银行信贷风险管理水平迈向新的台阶。 微观计量经济学作为一门通过分析微观数据来研究个体、家庭和厂商经济行为的计量经济前沿学科，正以其在微观数据的数据缺失、样本选择偏差和处理效应研究上的独到之处，开始在商业银行的个人与企业信贷风险管理中发挥越来越重要的作用。本文的研究以信贷风险管理理论为基础，构造微观信贷数据库，尝试在信贷准入的违约风险预测、信贷资产组合损失度量、信贷风险的非财务因素分析以及信贷风险化解政策评价等方面的研究中，嵌入微观计量方法和模型，力求更加全面和准确地分析和度量商业银行的信贷风险。 在商业银行的信贷准入风险研究中，论文利用信用评分模型对信贷准入的违约风险进行分析。与以往的研究不同，论文不仅构造个人住房按揭贷款微观数据库，用信用评分模型度量商业银行的个人住房按揭贷款违约风险，还采用微观计量方法对信用评分模型的拒绝偏差(样本选择偏差)进行纠正。信用评分模型通常仅利用已观测到的数据构建模型，这一数据缺陷导致模型在应用中出现估计偏差，而微观计量经济学中的heckman二阶段模型可以纠正信用评分模型的样本选择偏差。论文的实证结果表明，相比于传统的信用评分模型，heckman二阶段模型在消费信贷的准入风险评估上参数估计无偏而且估计精度更高，能更好地提高商业银行对信贷准入风险的控制能力。 商业银行不仅需要度量个体贷�

关 键 词： 商业银行 信贷风险 风险管理 微观计量

领　　域： [经济管理]