导　　师： 易法槐

学科专业： G0104

授予学位： 硕士

作　　者： ;

机构地区： 华南师范大学

摘　　要： 在本文中，我们研究了到期日Т<+∞时美式具浮动敲定价格的算术平均亚式期权的最佳实施边界(即自由边界)的光滑性．[g． peskir，n． yus，on asian options of amer—ican type，exotic option pricing and advanced levy models，wiley，eindhoven，2004，pp.217—235；g． peskir，a． shiryaev，optimal stopping and free boundary problems，lectures in mathematics eth zurich，birkhauser，2006，pp.416—436]的作者利用随机分析的方法证明了最佳实施边界是一条连续的单调的曲线．在他们的基础上，我们利用偏微分方程的技巧证明了最佳实施边界是无限次可微的。

关 键 词： 期权定价 美式亚式期权 自由边界 变分不等式

分 类 号： [F224 F830.9]

领　　域： [经济管理] [经济管理]