作　　者： ; ;

机构地区： 西安交通大学理学院信息与系统科学研究所

出　　处： 《运筹学学报》 2003年第3期56-66,共11页

摘　　要： 本文提出了存在无风险资产贷出或借入时的有效投资组合模型(EP-MV模型),研究了不允许卖空(投资比例非负)约束条件下,EP-MV优化模型的算法,给出了有效投资组合投资比例的解析表示.在资产收益由多因素模型产生的基础上,得到了资产与有效投资组合的期望收益及风险的估计,便于实际应用. This paper presents efficient portfolio mean variance model (EP-MV model) when there is a lending or borrowing risk-less asset and discusses algorithms of ones. The analytic formulas of investment proportions of efficient portfolios are derived when short sales are not allowed on all risky assets. The expected returns and risks of assets and efficient portfolios are estimated based on multi-factors model.

关 键 词： 投资组合 模型 最优解 风险资产 算法 应用 卖空 期望收益 二次规划 多因素模型

领　　域： [经济管理] [经济管理]