可检索词： （英文）题名=T 作者=A 关键词=K 摘要=R 机构=O 主题=S 刊名=M 分类号=N
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作 者： ; ; (李仲飞）;
机构地区： 华南师范大学南海校区学院数学系
出 处： 《数量经济技术经济研究》 2005年第1期
摘 要： 本文利用均值-方差模型,用新的方法在无套利假设下研究了当方差-协方差矩阵是奇异时n种风险资产投资组合有效边界的本质特征,并提出了有效的、操作性强的投资策略。
关 键 词： 投资组合 有效边界 方差 协方差矩阵 线性相关 线性表出
领 域： [经济管理]
