作　　者： ; ; ;

机构地区： 暨南大学

出　　处： 《金融经济（下半月）》 2005年第2期36-38,共3页

摘　　要： 一、引言理性投资行为应具有"非满足性"和"风险回避"两个特征,投资组合理论正是在这一前提下研究如何通过分散投资达到预期收益和规避风险的目的的理论。Markowitz的组合投资决策模型奠定了现代投资理论的基础。它以收益率的均值和收益率的方差作为风险证券的评价指标,前者描述投资者的"满足性"后者计量风险。并在此基础上研究最优投资组合和最优组合下的期望收益率与风险之间的关系(俗称有效前沿)。

关 键 词： 证券投资组合 风险分散 现代投资理论 组合风险 有效前沿 决策模型 评价指标 风险资产 风险证券 风

领　　域： [经济管理] [经济管理]