可检索词： （英文）题名=T 作者=A 关键词=K 摘要=R 机构=O 主题=S 刊名=M 分类号=N
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机构地区： 衡阳师范学院数学与计算科学系
出 处： 《时代金融》 2009年第7X期73-74,共2页
摘 要： 针对美式期权的定价问题,把蒙特卡洛模拟法与二叉树法、有限差分法二种数值方法进行比较,得出它的优缺点;介绍蒙特卡洛模拟法的基本思想,并以单个标的资产美式看跌期权为例说明其具体算法步骤。
关 键 词： 美式期权 蒙特卡洛法 期权定价
领 域： [经济管理] [经济管理]
