作　　者： ; ;

机构地区： 南京审计大学金融学院

出　　处： 《统计与决策》 2012年第22期27-30,共4页

摘　　要： 上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)作为我国货币市场基准利率,研究影响SHIBOR定价因素有重要意义。文章提出利用贝叶斯模型平均方法来选择影响SHIBOR定价因素,使用随机搜索变量选择方法来有效的对模型集合中模型进行抽签。研究结果表明:一年期人民币银行贷款利率、回购利率、上一日SHIBOR报价和资金成本对上海同业拆借市场利率存在长期的正的影响,是影响SHIBOR定价的决定因素。

关 键 词： 同业拆放利率 贝叶斯模型平均 影响因素

领　　域： [理学] [理学]