作　　者： ; ; ;

机构地区： 华南农业大学经济管理学院

出　　处： 《金融理论与实践》 2012年第5期22-26,共5页

摘　　要： 金融资产收益的波动率估计和预测是金融风险管理、金融衍生品定价以及投资组合选择中一个非常重要的核心环节,随着高频金融分时数据的广泛采集,高频已实现波动率的方法开始流行,以此为基础,金融资产收益波动率的估计、建模和预测研究大为拓展。从高频已实现波动率的估计、特征、预测模型这几个方面对国内外主要学术文献的研究成果进行综述,期望为该主题的深入研究提供一定的线索。

关 键 词： 高频已实现波动率 金融风险管理 金融资产收益波动率

领　　域： [经济管理]