作 者：
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机构地区：
武汉大学经济与管理学院
出 处：
《当代经济》
2011年第12期124-125,共2页
摘 要：
鉴于目前国际国内油价剧烈波动的现状,本文以国际原油价格Wti和中国大庆石油价格作为研究分析的对象,利用算术平均法和ARCH族模型计算出平均历史波动率,通过比较分析发现,两种方法的估计结果基本相符。另外,采用了ARCH族波动率模型进行研究,提出适合我国金融基础资产波动率的预测模型,有益于金融资产的风险管理和定价方面的研究。
关 键 词：
国际油价
波动率
期权定价公式
类模型
领 域：
[经济管理]
