作　　者： ;

机构地区： 晋中学院

出　　处： 《太原师范学院学报（自然科学版）》 2010年第2期71-73,共3页

摘　　要： 文章首先建立了四个基于Black-Scholes期权定价模型的资产组合模型,并且引入一辅助问题.然后讨论了它们之间的一些关系.最后对还没有解决的问题做了总结. We firstly establish four portfolios models based on the Black-Scholes formula and establish a auxiliary question.Secondly,we discuss a few connection of them.Thirdly,list a few question unsolded.

关 键 词： 期权定价模型 多维伊藤公式 资产组合

领　　域： [经济管理]