可检索词： （英文）题名=T 作者=A 关键词=K 摘要=R 机构=O 主题=S 刊名=M 分类号=N
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机构地区： 广州大学数学与信息科学学院
出 处： 《沿海企业与科技》 2010年第1期14-14,13,共2页
摘 要： 文章主要运用Gamma-CF模型的基本原理,即运用Cornish—Fisher(CF)展开公式调整置信区间参数,以校正Gamma风险对正态分布偏斜的影响,最终得到中国股票市场以95%的置信度在一周内的VaR。
关 键 词： 模型 展开公式 风险 正态分布
领 域： [经济管理]
