作　　者： ; ;

机构地区： 暨南大学

出　　处： 《工业技术经济》 2009年第11期155-158,共4页

摘　　要： 金融数据常被用来进行金融市场预测和决策,本文从控制图角度出发,对汇率市场收益率采用AR、MA、ARMA和GARCH四类模型比较研究,最终使用异方差模型建立控制限随时间变动控制图。文中数据来源于2000-2008年美元兑日元汇率共2731个日收盘价,利用对数收益率方法,建立GARCH（1,1）型休哈特控制图。具体解释2008年超出控制限的时点所体现的宏观经济、政治等事件影响以及微观个人行为因素,此类控制图较好的监测出宏微观因素所致的汇率市场波动性。

关 键 词： 控制图 金融市场预警监控

领　　域： [经济管理] [经济管理]