可检索词： （英文）题名=T 作者=A 关键词=K 摘要=R 机构=O 主题=S 刊名=M 分类号=N
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中图分类号： 选择
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机构地区： 华南师范大学
出 处： 《现代商业》 2009年第32期41-42,共2页
摘 要： 本文以中化CWB1权证为例,运用修正后的Black-Scholes模型,计算出中化权证的理论价格。通过协整分析,发现权证的理论价格与实际价格具有相同的变化趋势,但是二者的偏差比较大;而标的股票的波动与偏离度存在长期均衡关系,但调节作用的力度不大,这个系统依靠自身缓慢调节维持长期均衡。
关 键 词： 理论价格 偏离度 标的股票 协整分析
领 域： [经济管理] [经济管理]
