可检索词： （英文）题名=T 作者=A 关键词=K 摘要=R 机构=O 主题=S 刊名=M 分类号=N
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机构地区： 广州大学数学与信息科学学院
出 处： 《沿海企业与科技》 2009年第7期34-36,共3页
摘 要： 文章给出一个带交易费用的可能性均值和方差模型。在此模型中考虑资产的流动性,并用证券的换手率来表示它,而且假设它为一具体的模糊数,得到了一个含模糊流动性的双目标规划模型。然后通过线性加权法求解上面的双目标规划问题,最后给出一个算例来验证模型的有效性。
关 键 词： 证券投资组合选择 交易费用 可能性均值 二次规划
领 域： [经济管理]
