可检索词： （英文）题名=T 作者=A 关键词=K 摘要=R 机构=O 主题=S 刊名=M 分类号=N
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机构地区： 华侨大学商学院
出 处： 《华南理工大学学报（社会科学版）》 2009年第1期47-51,共5页
摘 要： 人民币汇率改革以来,人民币汇率波动和汇率风险与日俱增,我国资本市场的定价中汇率风险的因素是一个必须思考的问题。本文运用GARCH模型检验汇率风险对我国股市价格的影响,发现汇率波动对股市各行业指数收益影响并不显著,分析了其原因,提出了相关政策建议。
关 键 词： 汇率风险 定价 股票市场
领 域： [经济管理]
