可检索词： （英文）题名=T 作者=A 关键词=K 摘要=R 机构=O 主题=S 刊名=M 分类号=N
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机构地区： 衡阳师范学院数学与计算科学系
出 处： 《统计与决策》 2009年第13期53-54,共2页
摘 要： 文章针对有红利支付的美式看跌期权的定价问题,将美式看跌期权所满足的微分方程转化为一个抛物型初边值问题,提出了差分格式解法。
关 键 词： 美式看跌期权 红利 定价
领 域： [经济管理]
