作　　者： ; ; ;

机构地区： 温州大学数学与信息科学学院

出　　处： 《统计与信息论坛》 2009年第5期42-46,共5页

摘　　要： 提出基于贝叶斯思想的图模型结构检测方法:首先给出精度矩阵新的参数化方法,且通过MCMC方法给出算法设计,最后将该图模型方法应用于中国证券市场,研究在牛市和熊市下证券市场六大板块之间的条件相关性。实证结果表明:牛市和熊市下的行业板块图结构存在显著差异,熊市似乎有着更强的相关性。 The authors introduce a Bayesian approach of detecting the structures of graphs and design the algorithm by the markov chain monte carlo method. The graphical model is applied to the stock market of China to study the conditional relativities of six segments of the market in the bull and bear market, the empirical result shows the different graphical structures in the two different market and the relativities in the bear market seems stronger.

关 键 词： 投资组合 贝叶斯 条件相关性

领　　域： [理学] [理学]