可检索词： （英文）题名=T 作者=A 关键词=K 摘要=R 机构=O 主题=S 刊名=M 分类号=N
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中图分类号： 选择
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机构地区： 华南理工大学
出 处： 《技术与市场》 2009年第5期67-67,共1页
摘 要： 股票市场波动性问题是诸多金融研究中的一个重要课题。本文运用时间序列的GARCH模型的推广形式对深圳综合指数股票收益率序列建模,结果显示我国股票市场收益有明显的长期记忆性、波动集簇性以及波动的信息不对称性等特点。
关 键 词： 模型 波动性 长期记忆性 杠杆效应
领 域： [理学] [理学] [经济管理]
