作　　者： ; ;

机构地区： 黑龙江大学数学科学学院应用数学研究所

出　　处： 《信息与控制》 1998年第1期26-31,共6页

摘　　要： 应用现代时间序列分析方法，基于ＡＲＭＡ新息模型和白噪声估值器，对完全可观的离散线性随机系统，提出了一类稳态Ｋａｌｍａｎ滤波器，其中给出了稳态Ｋａｌｍａｎ滤波器增益的两种新算法，并给出了保证滤波器渐近稳定性的初值选择公式．仿真例子说明了其有效性． Using the modern time series analysis method,based on the ARMA innovation model and white noise estimators, a steady-state Kalman filter is presented for completely observable discrete linear stochastic systems,where two new algorithms of steady-state Kalman filter gain are given, and a formula of setting the initial value of filter is given to ensure asymptotic stability of filter. A simulation example shows its usefulness.

关 键 词： 滤波器 渐近稳定性 滤波理论 滤波器

领　　域： [理学] [理学]