可检索词： （英文）题名=T 作者=A 关键词=K 摘要=R 机构=O 主题=S 刊名=M 分类号=N
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机构地区： 华北电力大学工商管理学院
出 处： 《金融发展研究》 2008年第9期48-52,55,共6页
摘 要： 本文基于信息分解的分析方法,认为在股票内在价值没有发生改变的情况下,仅仅由于非实在型信息的变化,也会使股市剧烈波动。同时本文提出市场自我加速变化的观点,建立了基于自加速的预期变化模型,并以中国股市近两年的相关数据为样本进行了实证分析,讨论了其中的政策含义。
关 键 词： 信息分解 信息反应 交易者行为 股市波动
领 域： [经济管理]
