可检索词： （英文）题名=T 作者=A 关键词=K 摘要=R 机构=O 主题=S 刊名=M 分类号=N
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机构地区： 南京理工大学经济管理学院
出 处： 《统计与决策》 2007年第14期97-100,共4页
摘 要： 混业经营是一种趋势,金融控股公司的风险度量已是一个难题。本文运用VaR和Copulas函数等方法构建计算混业经营金融控股公司的风险度量模型Copula-VaR,对金融控股公司混业经营风险进行度量;并对几种风险度量VaR方法进行了比较,得出多样化经营的优势。
关 键 词： 金融控股公司 风险度量
领 域： [经济管理]
