作　　者： ; ;

机构地区： 深圳大学师范学院

出　　处： 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 2007年第3期334-337,共4页

摘　　要： 文章分别考察了1 min5、min和10 min等间隔抽样的股票日内收益,并利用样本偏度方法和基于偏t分布的LM检验方法对3种抽样频率的日内收益的非对称性进行检验;结果表明,随抽样频率升高,样本峰度系数增大,在1 min频率,样本偏度检验几乎拒绝所有股票和股票指数收益的对称性,而LM检验仅拒绝其中几只,但是在5 min和10 min频率,2种检验结果趋于一致。 In this paper, the intraday returns of stock over one minute, five minutes, and ten minutes are studied respectively, and the sample skew test and the Lagrange multiplier（LM） test are used to test their asymmetry. The results show that higher sampling frequency, higher kurtosis. The sample skew test rejects almost all one-minute-return symmetry of stock and the index , but the LM test only rejects the one-minute-return symmetry of a few of them. With sampling frequency increases, their differences become small.

关 键 词： 偏 分布 检验 样本偏度 高峰态 日内收益

领　　域： [理学] [理学]