可检索词： （英文）题名=T 作者=A 关键词=K 摘要=R 机构=O 主题=S 刊名=M 分类号=N
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机构地区： 广东白云学院
出 处： 《当代经济》 2006年第09X期134-135,共2页
摘 要： 本文将因子分析与VaR方法相结合得到了债券风险管理的综合因子分析法模型,并将该模型与方差一协方差模型进行了实证检验与比较,对我国的债券风险管理提供了一些思考。
关 键 词： 债券 收益率曲线 综合因子分析法
领 域： [经济管理]
