作　　者： ; ;

机构地区： 中山大学数学与计算科学学院

出　　处： 《经济数学》 2005年第4期395-402,共8页

摘　　要： 开放式基金防范由于证券市场信息的非对称性导致的系统性风险,是开放式基金投资决策中的一个重要问题。本文基于分形市场理论及对中国股市的实证研究,提出了开放式基金防范信息性风险的有效策略。 It is a critical problem in open-end funds to prevent informative risk from asymmetric information of stock market. We propose some effcetive strategies of preventing informative risk in open-end funds based on the empirical investigation of China Stock Market and on the fractal theory in this paper.

关 键 词： 分形 信息性风险 有效市场 指数 分析

领　　域： [经济管理] [经济管理]