作　　者： ;

机构地区： 南开大学数学科学学院统计学系

出　　处： 《五邑大学学报（自然科学版）》 2005年第3期19-23,共5页

摘　　要： 在保险公司是风险中性的情况下,讨论了在投资收益影响下的再保险保费定价问题.通过建立它应满足的线性正倒向随机微分方程,得到它在投资收益影响下的定价公式.该公式对保险公司合理地厘定再保险保费具有一定的参考作用. On the condition that insurers are risk-neutral, the paper discusses the reinsurance pricing problem with investment returns considered and establishes the reinsurance pricing formula by establishing its linear and backward stochastic differential equations. The formula is helpful to insurers in determining reinsurance premiums.

关 键 词： 正倒向随机微分方程 伊藤微分公式 比例再保险 超额损失再保险

领　　域： [经济管理]