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文献详细Journal detailed

关于在复多元正态分布中期望和协方差同时检验的无偏性问题
ON THE UNBIASEDNESS OF BOTH TESTING EXPECTATION AND COVARIANCE IN MUL TIVARIATE COMPLEX NORMAL DISTRIBUTION

作  者: ;

机构地区: 湘潭大学数学与计算科学学院数学系

出  处: 《湘潭大学自然科学学报》 1989年第3期21-30,共10页

摘  要: 设A~CW_p(Q,n),z~CN_p(θ,Q)且相互独立,设原假设为(1)(?)设A_j~CW_p(Q_j,m_j),z_j~CN_p(θ_J,Q_j)(j=1,2,…,k),且相互独立.设原假设为(2)(?)(3)(?)本文证明了相应于备择假设A_i≠H_i,i=1,2,3,检验假设H_i的似然比检验是无偏性。 Let A~CW_p(Q,n), z~CN_p(θ,Q) and let them be mutually inde- pendent,Let the null hypothesis be (1) H_1:Q=σ~2Q_0, θ=θ_0 Let A_j~CW_P(Q_j,m_j), z_j~CN_P(θ_j,Q_j)(j=1,2,…,k) and let them be mutually independent.Let the null hypothesises be (2)H_2:Q_j=σ~2Q_(0j),θ_j=θ_(0j),σ~2>0 (j=1,2,…,k) (3) H_3:Q_j=σ_j^2 Q_(0j), θ_j=θ_(0j), σ_j>0(j=1,2…,k) This article proves that the likelihood tests of the null hypothesises H_i (i=1,2,3) against above alternative hypothesises A_i≠H_i are unbiased.

关 键 词: 期望 协方差 似然比检验 无偏性

领  域: [理学] [理学]

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