作　　者： ;

机构地区： 南开大学数学科学学院

出　　处： 《南开大学学报（自然科学版）》 2005年第1期84-89,共6页

摘　　要： 本文从系统的观点出发,把再保险定价与投资收益相结合,在投资基金服从对数正态分布的假定下, 对比例再保险和超额损失再保险两种情况,建立了以投资收益相支持的再保险保费定价模型.由于它不仅考虑 了投资收益等因素对再保险保费的影响,而且兼顾了保险人的安全性和获利性,因此,所得结论对保险公司合理 地厘订再保险保费和稳健地经营此产品具有直接的指导作用. The paper integrates reinsurance pricing question with its return on investment from systematic view, on the assumption that investment fund follows lognormal distribution, it establishs reinsurance pricing adjustment models for proportion remsurance and excess-of-loss remsurance. Because it considers the impact of investment and safety as well as profit, the results have a directly helpful role for insurers to determine reinsurance premium and manage the product.

关 键 词： 再保险 比例再保险 超额损失再保险 对数正态分布

领　　域： [经济管理]