机构地区: 中山大学
出 处: 《Journal of Mathematical Research and Exposition》 1989年第4期479-488,共10页
摘 要: 设Z是n×m随机矩阵(n≥m),它具有椭球等高分布Z~LEC_n×m(M,∑,φ),Σ>0,其密度函数为 (det∑)-n/2g[tr((Z-M)∑^(-1)(Z-M)′)] (1) 其中M是一个n×m实矩阵,Σ是m×m阶正定矩阵,g是一个适当的实函数。我们称A=Z'Z为广义非中心Wishart阵。它的分布函数记为GW_m(n,Σ,Ω;g),此处Ω=∑^(-1/2)M′M∑^(-1/2)为非中心参数。本文在一定的条件下,将给出级数形式的广义非中心Wishart分布的密度函数。特征根分布的密度函数、广义方差矩、特征函数的表达式。主要结果如下。