作　　者： ; ; ;

机构地区： 华南师范大学南海校区学院数学系

出　　处： 《数量经济技术经济研究》 2005年第1期107-113,共7页

摘　　要： 本文利用均值-方差模型,用新的方法在无套利假设下研究了当方差-协方差矩阵是奇异时n种风险资产投资组合有效边界的本质特征,并提出了有效的、操作性强的投资策略。 Under the arbitrage-free market hypothesis the paper uses the new method examine the efficient frontier feature and the investment strategies of n kinds risky assets portfolio in a mean-variance model, in the case their variance-covariance matrix is singular.

关 键 词： 投资组合 有效边界 方差 协方差矩阵 线性相关 线性表出

领　　域： [经济管理]