作 者：
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机构地区：
暨南大学
出 处：
《南方金融》
2004年第10期30-32,共3页
摘 要：
Markowitz均值—方差理论是现代资产组合理论的开端,也是金融投资理论进入定量化分析阶段的标志。但迄今为止,均值—方差理论仍然仅处于一种理论上的权威地位,其在实用方面的表现并不尽如人意。本文从风险度量方法、理论假定和理论基础三方面入手,对其存在的局限进行了阐述,并从基金实际运作的角度指出在我国现阶段不适宜用它来指导投资,最后还提出了该理论的改进方向。
关 键 词：
均值
方差理论
资产组合
风险度量
领 域：
[经济管理]
