作　　者： ; ;

机构地区： 上海交通大学理学院数学系

出　　处： 《宁夏大学学报（自然科学版）》 2004年第3期226-229,共4页

摘　　要： 根据信息论中熵的概念,提出用熵来度量投资组合对风险的分散能力.同时,在兼顾收益和风险的情况下, 提出了一个新的多目标投资组合模型,并用改进的经典遗传算法求解该模型.实例分析表明,该模型及算法具有实 际可行性. The concept of entropy from information theory is used to measure the diversity of the portfolio. In this paper, we propose a new portfolio model considering rate, risk and entropy and an improved continuous genetic algorithm to solve this model. The numeric calculation show that this model and algorithm are feasible.

关 键 词： 投资组合 熵 遗传算法 多目标优化

领　　域： [理学] [理学]