作　　者： ; ; ;

机构地区： 中国科学技术大学商学院

出　　处： 《运筹与管理》 2004年第4期98-101,共4页

摘　　要： 本文基于马尔可夫链在存储论中的应用,结合Ergodic定理,得到确定期货经纪公司保证金的Ergodic模型,即一个双目标规划问题,然后应用乘积最大化准则,将该模型转化为单目标规划问题来求解。该方法考虑期货经纪公司承担的风险和对投资者的吸引程度,为保证金的确定提供新的思路。 Based on using Markov chains in inventory theory, with the theory of Erodic, we get the Erodic model for futures broker to decide margin. It's a bi-objective optimization problem. Then with the rule of maximum of product, we transform it to a single-objective optimization problem. The method considers futures broker's risk and its attraction to investors. The result provides suggestions to futures broker to decide margin.

关 键 词： 运筹学 马尔可夫链 定理 均衡分布 乘积最大化准则

领　　域： [经济管理]